东北大学学报:自然科学版  2020, Vol. 41 Issue (10): 1517-1520  
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侯婉婷, 张美娟. Galton-Watson过程中极限鞅密度函数的Lipschitz连续性[J]. 东北大学学报:自然科学版, 2020, 41(10): 1517-1520.
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HOU Wan-ting, ZHANG Mei-juan. Lipschitz Continuity of Martingale's Limit Density Function in Galton-Watson Processes[J]. Journal of Northeastern University Nature Science, 2020, 41(10): 1517-1520. DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2020.10.022.
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基金项目

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N180503019);国家自然科学基金资助项目(11801596);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(19YJA790004)

作者简介

侯婉婷(1989-),女,辽宁朝阳人,东北大学讲师,博士。

文章历史

收稿日期:2019-10-15
Galton-Watson过程中极限鞅密度函数的Lipschitz连续性
侯婉婷 1, 张美娟 2     
1. 东北大学 理学院,辽宁 沈阳 110819;
2. 中央财经大学 统计与数学学院,北京 100081
摘要:考虑上临界Galton-Watson过程中第n代粒子总数Zn,令W表示鞅Wn=Zn/mn的极限.针对W的密度函数ω(x)的Lipschitz连续性问题,基于Kesten-Stigum定理,提出了更完善的证明方法和补充.同时进行了关于鞅极限性质的一系列讨论.首先修正了以往的证明方法,得到在δ≠1的情形下,ω(x)在[ε, ∞)中是Lipschitz连续的,阶为δ′=min(δ, 1).在δ=1的时, ω(x)的Lipschitz连续性的阶为1/2,从而保证了结论的完整性.
关键词分枝过程    上临界    鞅收敛    Kesten-Stigum定理    Lipschitz连续    
Lipschitz Continuity of Martingale's Limit Density Function in Galton-Watson Processes
HOU Wan-ting 1, ZHANG Mei-juan 2     
1. School of Sciences, Northeastern University, Shenyang 110819, China;
2. School of Statistics and Mathematics, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China
Abstract: Considering the total number Zn of the n-th generation particles in the supercritical Galton-Watson process, let W denote the limit of martingale Wn=Zn/mn. Aiming at the Lipschitz continuity problem of the density function ω(x) of W, based on the Kesten-Stigum theorem, a more complete proof and supplement were proposed. A series of discussions on the limit properties of martingales were also conducted. First, the previous method of proof was modified, and it was obtained that in the case of δ≠1, ω(x) is Lipschitz continuous in [ε, ∞), and the order is δ′=min(δ, 1).When δ=1, the order of Lipschitz continuity of ω(x) is 1/2, thus ensuring the completeness of the conclusion.
Key words: branching process    supercritical    martingale convergence    Kesten-Stigum theorem    Lipschitz continuous    

分枝过程是近几十年概率论研究的热点课题,包括Galton-Watson过程、连续时间马氏分枝过程、年龄依赖分枝过程、多物种分枝过程, Dawson-Watanabe超过程及测度值分枝过程等.分枝过程相关问题的研究有深刻的理论意义, 一方面可探讨分枝过程的概率性质[1], 另一方面通过建立分枝机制等方法, 利用分枝过程的性质解决相关的随机游动[2-5]、随机图、随机树[6]等问题.分枝过程有广泛的应用价值, 在物种繁衍、核子裂变、细胞分裂等现象[7]及传染病学[8]的研究中, 可通过研究分枝过程随机数学模型解决实际问题.近年来,多物种分枝过程[9]、随机环境与变环境中的分枝过程[10]、分枝随机游动与带移民的分枝过程[11]等成为研究的热点问题.

1 拟解决的问题

本文研究Galton-Watson过程{Zn, n=0, 1, 2, …},这是一类离散时间的单物种分枝过程,已有很完善的理论框架和诸多经典结论.假设每代粒子以概率分布{pk, k=0, 1, 2, …}独立产生后代, 概率生成函数.令m表示每个粒子平均产生的后代个数, q表示灭绝概率.

是非负鞅,Wn在分枝过程极限性质的研究中有很重要的作用.Doob[12]发现存在随机变量W, 使得在上临界情形m>1, 由Kesten-Stigum定理知, 当EZ1lnZ1 < ∞时, EW=1.由于W是非退化的, 在(0, +∞)上是绝对连续的, 将其连续的密度函数记为ω(x).为了证明Wn=Zn/mn以指数收敛的速度趋向于W,Athreya等[1]研究了密度函数ω(x)的Lipschitz连续性.假设q=0 (对q>0的情形, 研究方法类似), 定义.注意到, 因此δ>0.研究密度函数ω(x)的Lipschitz连续时, 给出了ω(x)的Lipschitz连续的阶[1]:

若EZ1lnZ1 < ∞,则对任意的ε>0, ω(x)在[ε, ∞)中是Lipschitz连续的,阶为δ′=min(δ, 1).

但是在其证明推导的过程中,需要δ≠1.也就是说,依其证明,只能得到δ≠1时, ω(x)是Lipschitz连续的,其阶为δ′=min(δ, 1).

本文对该定理的证明及结论进行了修正和补充,研究密度函数ω(x)的Lipschitz连续性,得到阶的精细刻画:

定理1  假设m>1, EZ1lnZ1 < ∞, q=0,则

1) 若δ≠1,则对任意的ε>0, ω(x)在[ε, ∞)中是Lipschitz连续的,阶为δ′=min(δ, 1)[1].也就是说,, 存在常数c,使得,有

(1)

式中: .

2) 若δ=1,则对任意的ε>0, ω(x)在[ε, ∞)中是Lipschitz连续的,阶为 .即, 存在常数c,使得, 有

定理1  是在Kesten-Stigum定理的基础上,推导出的Galton-Watson过程鞅极限的密度函数的Lipschitz连续性.此外,Seneta-Heyde定理也是关于鞅收敛性质的经典定理.对随机环境中的分枝过程,Tanny[13]研究了相应的Kesten-Stigum定理和Seneta-Heyde定理;Hong等[14]研究了均值无穷情形下鞅的极限性质.

2 式(1)证明的修正[1]

首先叙述文献[1]中的证明, 在证明细节中说明文献[1]中的证明需加以修正的地方.

,记W的特征函数为,有极限性质:

引理1  当 m>1,EZ1lnZ1 < ∞, q=0时,对实数u, 有

式中:一致连续,当m>1,EZ1lnZ1 < ∞时,有|ψ′(u)|≤1.

由引理1   知是可积的,xω(x)是密度函数,由Fourier逆变换(反演公式)知:

对任意的y1, y2>0, 有

(2)

由于ψ′可积, 故对第一部分I1存在常数c1, 使得

(3)

为估计第二部分I2,首先将积分区域分为两部分:的补集.

uA时,由微分中值定理知,存在常数c2,使得,故

(4)

δ≥1时,由文献[1]可知:

(5)

其中c′为常数.

式(5)仅在δ>1时才成立, 这是因为在式(4)中,有

ψ′可积知:

由引理1知:

只有当δ>1时, 才有收敛.因此只有δ>1时,式(5)才成立.

δ>1时,结合(4)可知:

(6)

其中c3为常数.

δ < 1时,由引理1与式(4)可知:

其中c4为常数.

δ < 1时,

(7)

结合式(6)和式(7)可知,对uA,当δ≠1时,有

(8)

其中常数c5=max(c3, c2·c4).

对于,由引理1知:

(9)

其中常数.

结合式(2),式(3),式(8)和式(9),推导出当δ≠1时,,有

因此存在常数c,使得

其中阶δ′=min(δ, 1).定理1中的1)得证.

3 定理1中2)的证明

δ=1时,对式(2)中的第一部分I1同样有式(3)成立.为估计第二部分I2,将积分区域分为

(A′的补集)

uA′时,由于

故存在常数c7,使得

(10)

时,有

(11)

其中常数c8=4M.

结合式(2),式(3),式(10)和式(11)知:当δ=1时,,有

为使ω(x)的Lipschitz连续性尽可能强,取|y2-y1|的阶为max(1, min(1-δ0, δ0)).此时 .定理1中的2)得证.

4 说明

在定理1的证明过程中,为估计第二部分I2,若采取不同积分区域的分割方法,依旧无法在不区分δ取值的情况下,得到Lipschitz连续性的阶.例如将积分区域分为

1) 对uA,由于,

由于|u|≤1,ψ′可积,故存在常数,使得

(12)

2) 对,若,有

,有

但是

所以存在常数,使得

因此对,有

其中.

由于

再由引理1知:

只有,即δ>1时,才有收敛.δ>1时, min(δ, 1)=1.因此存在常数,使得

(13)

3) 结合式(2),式(3),式(12)和式(13),当δ>1时,对任意的

也就是说当δ>1时,对任意的ε>0,ω(x)在中Lipschitz连续的阶为δ′=1=min(δ, 1).这也验证了定理1成立.

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