东北大学学报(自然科学版) ›› 2008, Vol. 29 ›› Issue (3): 429-432.DOI: -
郑红;郭亚军;李勇;刘芳华;
收稿日期:2013-06-22
修回日期:2013-06-22
出版日期:2008-03-15
发布日期:2013-06-22
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基金资助:-
Received:2013-06-22
Revised:2013-06-22
Online:2008-03-15
Published:2013-06-22
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Supported by:摘要： Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值.
中图分类号:
郑红;郭亚军;李勇;刘芳华;. 保险精算方法在期权定价模型中的应用[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2008, 29(3): 429-432.
-. -[J]. Journal of Northeastern University, 2008, 29(3): 429-432.
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