摘要： 基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
中图分类号:
庄新田;庄新路;田莹. Hurst指数及股市的分形结构[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2003, 24(9): 862-865.
-. -[J]. Journal of Northeastern University, 2003, 24(9): 862-865.
