东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 1999, Vol. 20 ›› Issue (5): 555-558.DOI: -

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期权套期保值的非线性H_∞控制问题

钟麦英;黄小原   

  1. 东北大学工商管理学院!沈阳110006;东北大学工商管理学院!沈阳110006
  • 收稿日期:1999-10-15 修回日期:1999-10-15 出版日期:1999-05-15 发布日期:2014-10-29
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    辽宁省自然科学基金

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  • Received:1999-10-15 Revised:1999-10-15 Online:1999-05-15 Published:2014-10-29
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摘要： 基于非线性Ｈ∞控制理论,应用离散时间二人零和动态对策理论方法,研究期权标的资产收益率波动ｌ２范数有界不确定情形的期权动态套期保值问题·以欧式股票看涨期权为例,建立了具有不确定性的离散时间动态模型,从最差角度出发推导了期权套期保值问题状态反馈保值策略存在的条件和求解过程·Ｈ∞动态套期保值策略可以有效地抑制金融风险,也为研究期权及其它金融衍生工具的保值问题提供了新的理论方法

关键词: 期权套期保值, 二人零和动态对策, l2范数有界, 非线性H_∞控制

Abstract: -

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