石油市场和股票市场之间的尾部风险溢出效应——基于变分模态分解和动态Copula函数的研究
黄玮强， 赵阳， 姚爽
Tail Risk Spillover Effect Between Oil Market and Stock Market:Based on Variational Mode Decomposition and Dynamic Copula Function
HUANG Wei-qiang， ZHAO Yang， YAO Shuang
东北大学学报（自然科学版）
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2021, (8): 1186
-1193
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DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2021.08.018
