东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2003, Vol. 24 ›› Issue (7): 666-669.

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股票市场的分形维数分析

李志勇;王春红;陈良生;朱伟勇   

  1. 东北大学信息科学与工程学院;沈阳大学;沈阳大学;东北大学信息科学与工程学院 辽宁沈阳　110004
  • 收稿日期:2013-06-24 修回日期:2013-06-24 出版日期:2003-07-15 发布日期:2013-06-24
  • 基金资助:
    教育部博士学科点专项科研基金资助项目(200014512);;国家自然科学基金资助项目(69974008)·

  • Received:2013-06-24 Revised:2013-06-24 Online:2003-07-15 Published:2013-06-24

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摘要： 针对股票市场所具有的混沌特征,运用分形理论的方法对上证指数进行分析·采用一种构造生成元的新方法尺度生成法构造出上证综合指数的生成元·根据分形迭代函数系统理论与方法,迭代生成上证综合指数的模拟走势图·根据尺度C定义极值总变化函数R(C),从而定义一种新的维数栏维Df,与分形维数、关联维数一起完成对股市波动的复杂程度的定量估计·

关键词: 股票市场, 分形结构, 波动, 生成元, 分形维数, 关联维数