随机均值短期利率期限结构模型与均衡

东北大学学报(自然科学版) ›› 2004, Vol. 25 ›› Issue (8): 764-767.

随机均值短期利率期限结构模型与均衡

刘艳春;高立群

东北大学信息科学与工程学院;东北大学信息科学与工程学院辽宁沈阳　110004

收稿日期:2013-06-24 修回日期:2013-06-24 出版日期:2004-08-15 发布日期:2013-06-24
基金资助:
辽宁省自然科学基金资助项目(98102005)

Received:2013-06-24 Revised:2013-06-24 Online:2004-08-15 Published:2013-06-24

摘要/Abstract

摘要： 介绍了Tice和Webber给出的一类多因子随机均值短期利率期限结构模型·通过引入仿射变换函数,把相应的期限结构模型推广为仿射的多因子期限结构模型,使期限结构模型的适用范围更加广泛·并证明了扩展到开放经济条件下的宏观经济均衡模型(IS LM BP)是一族仿射的三因子随机均值短期利率期限结构模型的特例·此结果不仅给出了随机均值短期利率期限结构模型的一种经济解释,而且也说明了通过随机均值短期利率期限结构模型可以解决一系列的宏观经济问题·

关键词: 利率, 期限结构, 随机均值, ISLMBP模型, 均衡

刘艳春;高立群. 随机均值短期利率期限结构模型与均衡[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2004, 25(8): 764-767.

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