东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (3): 320-323.DOI: -

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基于双因素的可转换债券定价模型

庄新田;周玲春;   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院 辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004
  • 收稿日期:2013-06-23 修回日期:2013-06-23 出版日期:2006-03-15 发布日期:2013-06-23
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  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(70371062)

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  • Received:2013-06-23 Revised:2013-06-23 Online:2006-03-15 Published:2013-06-23
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摘要： 将信用风险、利率期限结构引入到二叉树定价模型中,建立以股价和利率为标的变量的二叉树定价模型.在给定的边界条件和具体参数下,对我国的可转换债券进行定价研究,并用市场数据对模型做了实证检验.对比标的股价二叉树定价模型的计算结果,发现基于双因素的可转债定价模型的计算精确度较高,同时,计算得到的理论价值的走势跟市场价格的走势较为相似.

关键词: 可转换债券, 信用风险, 二叉树定价, 利率期限结构

Abstract: -

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