摘要: 运用粗粒化和符号化方法,根据上证指数和市场交易量数据,构建不同时期的证券市场价量网络.分析网络的拓扑结构特征,结果表明,上海证券市场存在具有较好统计稳定性的价量波动模式;网络节点出度分布的幂律形式表明市场存在少量的具有较大影响力的价量波动模式,大部分价量波动模式的影响力较小;市场的主要价量波动在不同时期呈现不同的模式,市场的价量行为具有复杂性和不可预测性.
中图分类号:
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