东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报:自然科学版 ›› 2002, Vol. 23 ›› Issue (6): 542-545.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2002.06.009

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股价指数的自相关与标度不变性分析

庄新田;黄小原   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004
  • 收稿日期:2002-06-30 修回日期:2002-06-30 出版日期:2002-06-15 发布日期:2014-10-22
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  • 基金资助:
    辽宁省自然科学基金资助项目(9910200208)

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  • Received:2002-06-30 Revised:2002-06-30 Online:2002-06-15 Published:2014-10-22
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摘要： 运用基本统计量分析我国股票市场收益率的分布状态,通过比较收益率自相关函数及收益率平方的自相关函数,判断序列的独立性,根据基于标准差时间序列计算的Hurst指数,对股票市场的有效性进行实证研究·结果表明,沪深两市收益率均不服从正态分布,存在非线性相关关系,Hurst指数大于05,股票价格为分形时间序列,表现出长期相关性,市场未达到弱式有效

关键词: 股票市场, 自相关函数, Hurst指数, 标度, 分形

Abstract: -

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