东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报:自然科学版 ›› 2002, Vol. 23 ›› Issue (8): 754-757.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2002.08.011

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证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进

贾晓东;潘德惠;陶艳秋   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004
  • 收稿日期:2002-08-30 修回日期:2002-08-30 出版日期:2002-08-15 发布日期:2014-10-22
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    国家重点科技攻关项目(975620301)

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  • Received:2002-08-30 Revised:2002-08-30 Online:2002-08-15 Published:2014-10-22
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摘要： 对马克维茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)模型进行了阐述,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路·

关键词: 系统决策, 证券投资组合, 投资收益, 预期收益率, 证券市场, 投资组合分析, 投资组合模型

Abstract: -

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