摘要： 在双目标有价证券选择基础上,将模糊概念运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论了线性隶属函数与非线性隶属函数模型·当隶属函数在[0,1]之间取值时,两模型的解无大的差异,并反映出投资者的满意程度·与线性隶属函数相比,非线性隶属函数的参数对应收益率及风险的模糊尺度,其取值越大,模糊尺度越小,能更好地反映出投资者对目标值的取值意图·依据深圳股票市场10只股票收益率数据,采用进化规划进行优化计算,并验证模型的有效性·
中图分类号:
庄新田;黄小原;卢新. 证券组合的模糊优化[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2001, 22(2): 165-168.
-. -[J]. ournal of Northeastern University(Natural Science), 2001, 22(2): 165-168.
