东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2000, Vol. 21 ›› Issue (1): 53-55.DOI: -

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金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法

刘海龙;苗实;潘德惠   

  1. 东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006
  • 收稿日期:2000-02-15 修回日期:2000-02-15 出版日期:2000-01-15 发布日期:2014-10-29
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    国家“九五”科技攻关资助项目!(975620301)

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  • Received:2000-02-15 Revised:2000-02-15 Online:2000-01-15 Published:2014-10-29
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摘要： 在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了金融投资中一类特殊的IB(IsaacsBsllman)偏微分方程的求解方法,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略,即在考虑交易费用的情况下,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理,金融风险管理等实际工作中,可以提高决策的科学水平·

关键词: 值函数, 微分对策, 证券投资, 最优策略

Abstract: -

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