摘要: 针对钢材市场中存货质押融资业务的价格风险问题,以螺纹钢现货的价格为样本数据,采用经验值方法计算风险率与效率损失率,并与基于VaR历史模拟法的计算结果进行比较.结果表明,样本期间长度的选择对历史模拟法计算结果的优劣有一定影响,历史模拟法适合短期限的存货质押融资贷款.用回顾测试对计算结果进行检验,表明用VaR方法设定的质押率对控制螺纹钢价格风险更有效.
中图分类号:
黄云飞, 庄新田, 王莎莎, 李晓青. 存货质押融资中螺纹钢风险价值的控制[J]. 东北大学学报:自然科学版, 2015, 36(2): 292-296.
HUANG Yun-fei, ZHUANG Xin-tian, WANG Sha-sha, LI Xiao-qing. Control of VaR of Rebar in Inventory Financing[J]. Journal of Northeastern University Natural Science, 2015, 36(2): 292-296.