东北大学学报(社会科学版) ›› 2008, Vol. 10 ›› Issue (2): 133-138.DOI: -

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对有效市场的挑战——资本市场分形与混沌的研究综述

庄新田;李冰;   

  1. 东北大学工商管理学院;中国人民银行沈阳分行会计财务处辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110001
  • 收稿日期:2008-03-15 修回日期:2008-03-15 出版日期:2008-03-25 发布日期:2015-11-06
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    国家自然科学基金资助项目(70371062)

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  • Received:2008-03-15 Revised:2008-03-15 Online:2008-03-25 Published:2015-11-06
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摘要: 有效市场理论以线性化的假设来刻画资本市场,把市场看成是均衡系统或围绕均衡点变动的周期性系统。但实证检验对两种看法都不支持,市场是一个复杂系统,具有不可叠加性的特征。回顾资本市场复杂性理论的发展历程,从资本市场分形及混沌理论两方面归纳了资本市场复杂性的基本研究方法,综述了国内外资本市场复杂性的研究现状,在此基础上,总结出复杂网络、金融数据高维计算复杂性和人工股市模型等研究动向。

关键词: 有效市场, 分形市场, 混沌理论, 标度不变性

Abstract: -

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