东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (7): 1053-1056.DOI: -

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上海证券市场的复杂网络特性分析

庄新田;闵志锋;陈师阳;   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院 辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004
  • 收稿日期:2013-06-24 修回日期:2013-06-24 出版日期:2007-07-15 发布日期:2013-06-24
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  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(70371062)

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  • Received:2013-06-24 Revised:2013-06-24 Online:2007-07-15 Published:2013-06-24
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摘要： 证券市场作为一个复杂的经济系统,可以用复杂网络来抽象和描述.选取2002年以前在上海证券交易所上市,并且在2002年初至2004年末在上海证券交易所持续交易的股票为节点,股票价格波动相关性为边构建一个无向无权的证券市场网络.利用复杂网络的理论和研究方法,分析该网络的拓扑结构,发现该网络具有典型复杂网络的统计特性——小世界效应和无标度特性,从而为研究证券市场提供了一个新的视角.

关键词: 复杂网络, 证券市场网络, 无向无权网络, 小世界效应, 无标度特性

Abstract: -

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