东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2000, Vol. 21 ›› Issue (3): 320-323.DOI: -

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我国证券市场有效性实证分析

李凯;路迹;杨丽琴;张俊国   

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  • 收稿日期:2000-06-15 修回日期:2000-06-15 出版日期:2000-03-15 发布日期:2014-10-29
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    国家“九五”重点科技攻关项目!(97-562-03-01)

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  • Received:2000-06-15 Revised:2000-06-15 Online:2000-03-15 Published:2014-10-29
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摘要： 运用序列相关性和游程检验方法,对我国股票市场的有效性进行了检验,上海股票市场利用上证综合指数周末收盘价(19951222～19990408),深圳股票市场利用深证综合指数周末收盘价(19960607～19990408)·两种方法检验结果表明,两个市场均具有弱有效性·在对个股进行检验时,总体所选样本的有效性检验得以通过,与大盘相一致;但个别股票表现出具有一定的价格相关性·这表明,我国股票市场近年来总体发展是趋向于规范而有效的,但其有效程度还不高

关键词: 有效市场, 中国, 股票市场, 相关性, 游程检验

Abstract: -

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