摘要： 根据国内银行资产负债管理的实际情况,提出了一种新的银行资产负债管理模型,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型·第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构·第二阶段提出基于生存函数及资产结构为约束的信贷风险控制模型,运用目前信贷风险的主要识别方法,即贷款风险度对指数分布参数进行估计,改进寿命分布函数只与时间变量有关的局限性,并给出仿真计算案例
中图分类号:
庄新田;黄小原. 银行资产负债管理的二阶段模型及其优化[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2001, 22(6): 688-691.
-. -[J]. ournal of Northeastern University(Natural Science), 2001, 22(6): 688-691.
