东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2003, Vol. 24 ›› Issue (11): 1100-1103.DOI: -

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基于连续时间马尔可夫过程的证券投资策略

崔海波;赵希男;梁好;潘德惠   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院 辽宁沈阳　110004
  • 收稿日期:2013-06-24 修回日期:2013-06-24 出版日期:2003-11-15 发布日期:2013-06-24
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    国家高技术研究发展计划项目(863 9803 05)·

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  • Received:2013-06-24 Revised:2013-06-24 Online:2003-11-15 Published:2013-06-24
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摘要： 在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望报酬模型·通过对总期望报酬模型进行变换得到了策略改进算法·同时得到了转移系数矩阵一般表达式,给出了针对具体股票状态转移时间间隔的指数分布并对其进行了估计·

关键词: 证券投资策略, 连续时间马尔可夫过程, 转移系数矩阵, 报酬, 决策

Abstract: -

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