东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报:自然科学版 ›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (10): 1506-1511.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2018.10.027

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基于Bootstrap-DEA的我国商业银行效率评价与对比

王佳1,2， 金秀2， 王旭3， 王淑力4   

  1. (1. 东北大学秦皇岛分校 经济学院， 河北 秦皇岛066004; 2. 东北大学 工商管理学院，辽宁 沈阳110169;3. 河北环境工程学院 经济学院， 河北 秦皇岛066102； 4.东软熙康健康科技有限公司，辽宁 沈阳110179)
  • 收稿日期:2017-09-01 修回日期:2017-09-01 出版日期:2018-10-15 发布日期:2018-09-28
  • 通讯作者: 王佳
  • 作者简介:王佳(1986-)，女，河北唐山人，东北大学秦皇岛分校讲师，博士后研究人员.冯明杰(1971-)， 男， 河南禹州人， 东北大学副教授; 王恩刚(1962-)， 男， 辽宁沈阳人， 东北大学教授，博士生导师.
  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(71601040， 71571041)；河北省社会科学基金资助项目(HB16YJ003)；河北省高等学校社科研究基金资助项目(SQ162004)； 中国博士后科学基金资助项目(2018M631797).国家自然科学基金资助项目(51171041).

Efficiency Evaluation and Comparison of Commercial Banks Based on Bootstrap-DEA

WANG Jia1,2， JIN Xiu2， WANG Xu3， WANG Shu-li4   

  1. 1. School of Economics， Northeastern University at Qinhuangdao， Qinhuangdao 066004， China; 2. School of Business Administration， Northeastern University， Shenyang 110169， China; 3. College of Economics， Hebei University of Environmental Engineering， Qinhuangdao 066102， China; 4.Neusoft Xikang Healthcare Technology Co.， Ltd.， Shenyang 110179， China.
  • Received:2017-09-01 Revised:2017-09-01 Online:2018-10-15 Published:2018-09-28
  • Contact: WANG Jia
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摘要： 在DEA模型中引入Bootstrap方法，分别在规模报酬不变和规模报酬可变条件下对金融危机前后我国67家商业银行的初始DEA效率值进行纠偏，并对国有银行、股份制商业银行和城市商业银行的效率水平进行了对比研究.采用Bootstrap截断回归法对影响效率的因素进行检验.实证结果表明:银行经Bootstrap调整的DEA效率显著低于初始DEA效率值;与国有银行相比，股份制商业银行和城市商业银行的效率水平受金融危机的影响较大;适度扩大银行规模、提高盈利能力及创新能力能够提高银行的技术效率，而过多的营业支出及过度分散的股权结构会降低银行的技术效率.

关键词: 银行效率, Bootstrap, DEA, 截断回归, 技术效率

Abstract: The Bootstrap method was introduced into the DEA model. Under the conditions of constant return to scale and variable return to scale， the initial DEA efficiency values of the China 67 commercial banks were rectified before and after financial crisis. The efficiency values of the state owned commercial banks， joint-equity commercial banks and city commercial banks were compared. The Bootstrap truncated regression method was used to test the factors affecting bank efficiency. The empirical results showed that the DEA efficiency values adjusted by Bootstrap are significantly lower than the initial DEA values. Compared with the state owned commercial banks， the efficiency levels of joint-stock commercial banks and city commercial banks are greatly affected by the financial crisis. The bank technical efficiency can be improved by properly expanding bank size， increasing profitability and innovation ability， while excessive revenue expenses and excessively dispersed ownership structure will reduce the technical efficiency of banks.

Key words: bank efficiency, Bootstrap, DEA, truncated regression, technical efficiency

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