东北大学学报（自然科学版）

东北大学学报(自然科学版) ›› 2004, Vol. 25 ›› Issue (5): 508-510.DOI: -

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信用转移矩阵预测模型的比较分析

杨怀东;郭亚军;东明   

  1. 东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院;东北大学工商管理学院 辽宁沈阳　110004
  • 收稿日期:2013-06-24 修回日期:2013-06-24 出版日期:2004-05-15 发布日期:2013-06-24
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  • 基金资助:
    国家科技部2003年科技兴贸项目(2003EE550001)

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  • Received:2013-06-24 Revised:2013-06-24 Online:2004-05-15 Published:2013-06-24
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1866

摘要： 对当前国际上几种主要的信用转移矩阵估计方法中所采用的预测模型进行了系统的分析,指出这些方法在模型构建中存在的一些共性问题,并通过进一步讨论,发现传统的结构建模方法是导致这些问题的关键·为此,提出了将动态建模理论引入转移矩阵预测模型的建模框架,并从理论上说明了这种建模途径能使所构建的转移矩阵预测模型具有更为可靠的理论依据,从而改善预测模型的有效性·

关键词: 信用风险, 信用等级, 转移矩阵, 预测模型, 协整, 误差修正模型

Abstract: -

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